泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-05-13 05:13

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

  本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。

  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。

  受内外部积极因素变化影响,A股在一季度出现了较大幅度上涨。首先,年初海外权益市场持续反弹,外资持续流入带动蓝筹类白马反弹;随后美联储关于加息、缩表的鸽派言论以及人民币持续升值显著提升市场风险偏好,中美贸易谈判进展顺利,2月份社融数据、3月份PMI数据超预期进一步刺激市场,科创板快速推进带动科技成长类个股有所表现。整个市场成交量不断放大,各行业积极轮动表现。互联网领域,在国家新基建(5G、物联网、工业互联网)最新战略背景下,迎来较好的外部投资环境。

  本基金自年初以来逐步加大仓位,配置更为积极,注重弹性,在金融IT、5G、物联网、半导体等领域重点布局,取得了较好的投资效果。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.049元;本报告期基金份额净值增长率为29.67%,业绩比较基准收益率为14.33%。

  本报告期本基金于2019年1月2日至2019年2月21日有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金本期投资的前十名证券中发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.6本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

  本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

  本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。

  投资者可直接登录本基金管理人公司网站(查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(,),和本基金管理人直接联系。

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